바젤기준 거액익스포져 규제의 국내도입 연착륙을 위한 방안 연구:Fuzzy AHP를 활용하여

이원섭, 위정범

― 국문초록―

2014년 바젤위원회에서 거액익스포져 감독체계기준서를 발표함에 따라, 그동안 국내에서 차주별 신용편중리스크 관련 규제였던 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제가 향후 바젤기준 거액익스포져 규제로 대체될 예정이다. 금융위원회는 2019년 3월 바젤기준 거액익스포져 한도관리 기준을 제정한 후 현재까지 행정지도로 운영하고 있다. 본 연구는 2023년 3월에 국내 정식 도입 예정인 거액익스포져 한도관리 기준의 연착륙을 위한 정책적․실무적 방안을 은행 현업 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시하여 Fuzzy AHP로 분석하였다. 분석 결과, 제도정비와 같은 금융당국의 규제 도입 관련 후속절차가 가장 중요하고 시급하며, 다음으로 은행들의 거래상대방그룹 평가를 지원하는 감독당국의 추가 역할, 마지막으로 은행들의 새로운 규제에 대한 대응전략 수립이 중요한 것으로 나타났다. 이 연구는 해당 규제의 정식 도입 이전에 금융당국, 감독당국, 은행업권이 중점적으로 준비해야 할 사항을 분석하고 제시함으로써 학문적, 실무적 가치를 갖는 시사점을 제공한다.

핵심단어 : 거액익스포져, 신용편중리스크, 신용공여, 거래상대방그룹, 경제적 상호의존성

JEL 분류기호 : N2, N4, M0, M1